買いシグナル再検討

オメガチャートでの買いシグナルだが、試しに変更してみたものは、下落途中で少し戻した銘柄を沢山拾ってしまうようだ。
木を見て森を見ず、の状態だな。

フィルタを強化しないといけない。ということで、ちょっと拡張キットを変更。

で、スクリーニングで出てきたのが、
5726 住友チタニウム
4704 トレンドマイクロ
6917 デンセイ・ラムダ
6966 三井ハイテック
5486 日立金属
5481 山陽特殊製鋼
5471 大同特殊鋼
７つ。

うーーん、あまりパッとしませんね。これらも、週足で見ると、まだまだ下げそうなチャートの形かな。
一週間以内の短期で売買するのならば、これでも良いかなという気もしますが、下げるときは、ずるずると下げていく危険があるので、もう少し検討が必要です。

売買検証

久しぶりにオメガチャートで売買検証をやってみる。
使った指標は、ストキャスティクスと移動平均とRSI。後者２つはフィルターとして使い、ストキャスティクスの動きで、売買検証をやってみる。
パラメータをいろいろと変化させた結果、最高で７３％の勝率。まあまあの成績か。
今回はなかったが、売買検証をやってみると、時々勝率３０％とかいう時がある。これは、この反対をやれば勝てるということだけど、この結果は何を意味しているのだろうと、悩んでしまう。
検証をせずに使う指標は、まったく逆の結果をもたらす危険があるということだ。
それと、テクニカル指標で難しいのは、現在のような上昇トレンドが続いたときに、どんな指標を見ればよいかが、不明確なところ。良い銘柄を見逃し、見捨てられた銘柄を拾ってしまう危険が大きい。このあたりは、機械的な抽出の限界なのかな。

逆指値による自動売買検証

毎日、株価をダウンロードし、チャートを眺め、ああでもない、こうでもないと迷った挙句、購入した銘柄は、パッとせず、対象から除外した銘柄が急騰する。
システムトレードだと意気込んでやってはみたものの、納得のいくシステムは、なかなか完成せず、試行錯誤で時間が取られる... もっと株に充てる時間を短くするための方策を考えないといけないな、と思っていた矢先、オメガチャートがバージョンアップし、「逆指値による自動売買検証」が出来るようになったという知らせが...
また、これで時間が取られそうです。
はやく自分のスタイルを確立せねば。

OmegaChart 1.5

seesaaのblogでは、アクセス解析のページが用意されていて、そこでどのページからこのblogへ飛んできたのかが分かるようになっているのですが、そのアクセス解析のページを見てみたら、リンク元 に http://www.omegachart.org/links.html とありました。
ちょっとびっくりしました。OmegaChartの作者さまが、僕のページにリンクを張ってくれたなんて、感激です。どうもありがとうございます。＞OmegaChart作者さま
まだ、最新版である Version 1.5はダウンロードしていないのですが、これからダウンロードしようと思います。
僕の出した要望も Version1.5には取り入れられているようなので、とても楽しみです。

自動売買検証の結果を過信するな

自動売買検証の結果を過信するのは危険です。たとえば、勝率７割で、平均パフォーマンスが２％の結果がでた場合、実際の取引で、平均で２％の利益がでるかというと、そんなに甘くはないことが分かりました。
たとえば、資金の関係で、一度にひとつの銘柄しか保有できないとして、シグナルが出るたびに、買いを実行するとすると、１年間で、−７％程度の損失になってしまいました（これは、検証結果から手作業で割り出した数値です）。手数料も考えるとそれ以上の損失ということになります。パフォーマンスの標準偏差が大きいことが原因かもしれません。
それぞれのトレードのパフォーマンスのバラつきを小さくしないと、ダメみたいです。
5日程度の短期間の場合であっても、平均パフォーマンスが４％は欲しいところですね。そうしないと、１，２回大きく負けてしまうと、挽回できなくなってしまいます。

ボリンジャーバンドによる短期売買

今日は、ボリンジャーバンドの‐３σの逆張りでの検証。勝率８０％以上で、これもなかなか良いぞ。と思いましたが、詳細に見てゆくと、5月11日など特定の日にシグナルが集まっていて、この日を除くと、５０％程度の勝率でした。
うーーん、数字のマジックに引っかかるところでした。

乖離率による短期売買

今度は、乖離率が −１５％以下になったときにシグナルを出すようにして、検証をしてみました。いやー、意外や意外、これはかなり良い結果がでました。1回の平均パフォーマンスも５％台、勝率も８０％超。平均トレード日数は３日弱。
うーーん、すごいですね。ただ、良いとわかっていても、株価が急激に下がったときに買うのは、勇気がいりますね。
もうすこし、検証を繰り返して、確信がもてるようにしたいと思います。

rsiを利用した短期売買検証

rsiを使って検証してみました。最長５日間でトレードを終わらせるという短期売買だと、勝率 56.44%、１トレードの平均パフォーマンス 0.59%、平均トレード日数 2.99日でした。
移動平均より若干良い結果となりましたが、でも、やはり実用的なものからはほど遠い内容です。

しかし、手仕舞いの戦略（戦略といえるほどのものではありませんが）をちょっと見直すと、少し、パフォーマンスが改善されました。
勝率 66.20%、１トレードの平均パフォーマンス 1.33%、平均トレード日数 3.89日でした。
何%上がったら利益確定するのか、何%で損切するのか、といった部分を見直せば、もう少し良い結果が出るような気がします。

この検証で分かったのは、いつ買うかも重要だけれど、いつ売るのかも、とても重要だということです。

ただ、問題は、その戦略どおりに実行する勇気があるかどうかですね。

移動平均を利用した短期売買検証

終値を使った検証に続いて、移動平均を使った売買検証を確かめました。「終値が５日移動平均を上抜けたとき」「５日移動平均と、５日移動平均の移動平均のクロス」「５日移動平均と２５日移動平均のクロス」などを確認しました。やはり、５日間という短い期間で利益を出すのは無理みたいです。終値を使った検証の時と同様、勝率は僅かに５０％を超える程度、平均損益も１％に満たないという結果でした。
売買手数料を考えると、ほとんど利益が出ないと思われます。

再びオメガチャートで売買戦略の検証

再び、オメガチャートで売買戦略の検証を始めました。最初は、短期トレード（５日間）の検証です。
まずは、終値の上下の動きだけを見て、トレードする方法。
「ｎ日間連続で上昇したら」とか「ｎ日間連続で下げていて、その後上昇したら」とか、「過去ｎ日間の最高値を超えたか」「過去ｎ日間の最安値を下回ったか」とか、順張り、逆張りいろいろなパターンを試してみましたが、どれも今ひとつ、といった感じです。勝率はかろうじて、５割を超えるか、といったところで、平均損益も、１％以下で、実際に使えそうなものはできませんでした。

カブロボコンテスト

カブロボコンテストなるもので、オメガチャートの作者の方が特別表彰を受けたそうです。おめでとうございます。2400チームを超える参加があったということで、この手のコンテストではかなりの参加者のようです。今年後半にも開催されるということで、僕も参加してみようかな。

オメガチャート メーリングリスト

オメガチャートのメーリングリストに参加しました。何とか拡張キットがかけるようになったので、そのフィードバックができればと思っています。
ここしばらくは、自動売買検証に熱くなっていたのですが、今は、「セオリー検証」に関心が移りつつあります。でもセオリー検証は、一度に１銘柄しか検証ができないのが、難点ですね。これが、「お気に入り」に登録してある銘柄を一度に検証できる機能があれば、尚良いのに、と思います。

OmegaChart 1.4 Beta1

オメガチャ−トの新しい版（まだβ版ですが）では、自動売買検証でシグナル発生翌日の始値で仕掛ける設定が追加されているみたいです。また、スクリーニングの結果等で、カラムをクリックして項目ごとのソートができるようになったみたいだし、大分使い勝手が良くなっているようです。
早速ダウンロードしてみようと思います。
オメガチャートの作者様、本当にありがとうございます。

オメガチャート 拡張キット

オメガチャートの拡張キットでそれなりに納得できるものが作れたと思ったのですが、やはりダメでした。シグナルが出なさすぎです。もうちょっと工夫が必要です。
この拡張キットをいろいといじくって思うのは、テクニカル指標を数多く組み合わせたからといっって、良いものになるとは限らないということですね。２−４種類の指標をうまく組み合わせるほうがよさそうです。それと、だましを如何に排除するかがとっても難しいということ。まあ、これができれば、誰も苦労はしていないのでしょうけど...
まだまだ、オメガチャートとの格闘は続きそうです。

VL-RSI

オメガチャートでVL-RSIのチャートを表示する拡張キットを書こうとしているのだけれど、エラーが出てしまい、どうもうまくいかない。何が悪いのかが、さっぱり分からないので、お手上げ状態。しばらくは、試行錯誤が続きそうです。

オメガチャート：ゴールデンクロスの検索

株価の移動平均のゴールデンクロスのスクリーニングを行う拡張機能を書いて見ました。
こんなんで良いのかな？

  <screening
    name="scr_GoldenCross"
    format="F0,1">
    <expression>close()</expression>
    <title>ゴールデンクロス</title>
    <description>ゴールデンクロス</description>
    <header>{0}-{1}ゴールデンクロス</header>
    <filter>
          <![CDATA[  avg(close({0}+2,2)) < avg(close({1}+2,2)) and
                     avg(close({0}+1,1)) < avg(close({1}+1,1)) and
                     avg(close({0})) > avg(close({1})) and
                     value_at(1,close()) < close()
              ]]>
    </filter>
    <param index="0" type="positiveInteger" unit="日" default="5"/>
    <param index="1" type="positiveInteger" unit="日" default="21"/>
  </screening>

オメガチャート 大陽線の検索

こんな拡張キットを書いてみました。大陽線の定義が勝手な定義ですが、それなりに検索してくれます。

<!-- スクリーニング -->
<screening
name="scr_daiyosen"
format="F0,1">
<title>大陽線検索</title>
<description>大陽線の銘柄を検索します</description>
<header>大陽線線検索</header>
<filter><![CDATA[daiyosen()]]></filter>
<expression>close()</expression>
</screening>


<!-- Library -->
<library
  name="daiyosen">
  <expression><![CDATA[yosen() && (high()-low() < 
        abs(open() - close())*1.4 ) ]]></expression>
</library>

ところで、Googleで「オメガチャート」を検索すると、このページが最初に出てしまいますね。ちょっとびっくりしました。オメガチャートの作者さまごめんなさい。

オメガチャート 自動売買ルール検証

今、オメガチャートにはまっています。ある売買ルールに従って売買した時、どれくらいの勝率かを見る機能があるのですが、これでいろいろと試しています。
これを使って思うのは、やはり１００％の確立で勝つのは、無理だということですね。いかに勝率を上げ、かつ売るタイミングを逸しないか、という当たり前のことが、重要なんだと気づかされます。
今は、ゴールデンクロスや、乖離率といった基礎的なところから、検証しています。検証して思うのは、この基礎的なテクニカル指標は思ったよりも勝率が良い、ということです。シグナルがでても、負けてしまうのはどういうときかをじっくりと調べて、そういったパターンを取り除くフィルターを見つけられれば、そのまま実践で使えそうです。ただし、シグナルそのものが頻繁にでるわけではないので、それ以外にも、売買ルールを見つける必要があります。

オメガチャート 拡張キット

オメガチャートの拡張キットで機能拡張する方法を勉強中です。なんとなく書き方は分かってきました。でも、売買戦略自体を持っていない僕としては、書き方がわかっても、何を書いたらよいか分からない状態です。拡張キットの書き方の勉強と平行して、テクニカルチャートの勉強もしないと...
いやー、こんなに素晴らしいソフトが無料なんて信じられないですね。

オメガチャート

システムトレーディングについて、いろいろとWebを検索していたら、オメガチャートというソフトが存在していることを知りました。
・チャートの表示
・スクリーニング
・自動売買検証
・セオリー検証
といったすばらしい機能を有しているにも関わらず、なんと無料で利用できます。
素晴らしいですね。まだ、ダウンロードしてちょっと動かしただけですが、なかなかよさそうです。
それと、独自に機能を拡張できるということで、独自のスクリーニングや、独自の売買戦略の検証も可能なようです。
真剣にこのソフトを使ってみようと思います。ただ、それには、まず、テクニカル分析の勉強をせねば。
---
今日は、日産の株を買おうと思ったのですが、残念ながら僕の指値では買えませんでした。